wetzoeker

6 — PEPP-toezichtrapportage: risicobeheer en risicolimiteringstechnieken Nadere regeling inzake de PEPP-toezichtrapportage

PEPP-toezichtrapportage: risicobeheer en risicolimiteringstechnieken

6.1. De PEPP-aanbieder zet de soorten risico’s uiteen waaraan de PEPP-spaarders blootgesteld zijn of kunnen zijn, evenals het risicobeheersysteem met betrekking tot het aanbieden van het PEPP, met inbegrip van de risicostrategie en de bestaande schriftelijke beleidsmaatregelen om de naleving van de strategie te waarborgen.

6.2. De PEPP-aanbieder verstrekt een beschrijving van de wijze waarop het risicobeheersysteem voortdurend de risico’s waaraan de PEPP-spaarders blootgesteld zijn of kunnen zijn, en de wisselwerking hiertussen, kan identificeren, meten, monitoren, beheren en melden. De informatie die vereist is, omvat:

(a) het risicobeheerkader dat is ingevoerd voor de PEPP-activiteiten, gebaseerd op schriftelijke beleidsmaatregelen over hoe risico’s moeten worden aangepakt met inachtneming van de aard, omvang en complexiteit van het aangeboden PEPP;

(b) de bestaande systemen om de naleving van de vereisten van de PEPP verordening te waarborgen;

(c) de reikwijdte en de aard van risicobeheersystemen, gebaseerd op schriftelijke beleidsmaatregelen over hoe risico’s moeten worden beheerd, met inbegrip van een beschrijving van beheerinstrumenten die worden gebruikt om de risico’s in verband met het aanbieden van het 6 PEPP te identificeren, meten, monitoren, beheren en melden, waarbij de wijzen worden weergegeven waarop de PEPP-aanbieder het beheer van in elk geval de financiële en liquiditeitsrisico’s, marktrisico’s, kredietrisico’s, reputatierisico’s en de ecologische, sociale en governance risico’s aanpakt;

(d) de doeltreffendheid van de bestaande systemen voor risicobeheer en interne controle met inachtneming van de aan het PEPP gerelateerde risico’s die zij moeten beheersen;

(e) een uitvoerige beoordeling van de reikwijdte, frequentie en voorschriften van de beheersinformatie die met betrekking tot het PEPP aan het bestuurlijk of leidinggevend orgaan wordt verschaft;

(f) details van hoe de PEPP-aanbieder de risico’s die voortkomen uit derivatenposities monitort.

6.3. De PEPP-aanbieder verstrekt informatie over de gehanteerde risicolimiteringstechnieken, en in ieder geval:

(a) details van toewijzingsmechanismen, benaderingen, methodieken voor en de daadwerkelijke prestaties van de risicolimiteringstechnieken die zijn gebruikt voor de PEPP-beleggingsopties;

(b) processen voor het monitoren van de aanhoudende doeltreffendheid van deze risicolimiteringspraktijken.

Regeling
Nadere regeling inzake de PEPP-toezichtrapportage
Soort
ZBO-regeling
Geldend vanaf
20-07-2022
BWB-id
BWBR0046944
Versie
2022-07-20_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl