wetzoeker

Artikel 6:4 Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft

Regels met betrekking tot risicobeheersing door instellingen voor collectieve beleggingen in effecten

1 Het totale risico van een icbe, bedoeld in artikel 133, zesde lid, van het besluit wordt berekend op een van de volgende wijzen:

a. de verhoogde blootstelling en het hefboomeffect die door de icbe worden gegenereerd door van financiële derivaten, met inbegrip van ingepaste derivaten gebruik te maken, waarbij de totale intrinsieke waarde van de icbe niet mag worden overschreden; of

b. het marktrisico van de portefeuille van de icbe.

2 Het totale risico wordt berekend door gebruik te maken van de benadering op basis van de aangegane verplichtingen, de benadering op basis van risicowaarde of door een andere geavanceerde methode voor risicometing, wanneer die beter aansluit bij de beleggingen.

3 Voor de toepassing van dit artikel wordt onder risicowaarde het volgende verstaan: een raming van het maximale potentiële verlies dat binnen een bepaalde tijdshorizon met een bepaalde zekerheidsgraad zal worden geleden.

4 Wanneer een icbe technieken en instrumenten, inclusief retrocessieovereenkomsten of effectenkrediet, aanwendt om voor een extra hefboomeffect of een extra blootstelling aan marktrisico te zorgen, worden deze transacties in aanmerking genomen bij de berekening van het totale risico.

Regeling
Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
Afkortingen
Nrgfo Wft
Soort
ZBO-regeling
Geldend vanaf
01-04-2023
BWB-id
BWBR0020540
Versie
2023-04-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl